Analiza szeregów czasowych

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-191-5
• ISBN druku: 978-83-7875-191-5
• Liczba stron: 116
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wstęp	7

Rozdział 1
Proces stochastyczny a szereg czasowy	9
1.1. Charakterystyki procesu stochastycznego	11
1.2. Przykłady procesów stochastycznych	13
1.3. Estymacja rozkładu procesów stochastycznych – wstępna analiza szeregów czasowych	15
1.4. Klasyfikacja i przykłady szeregów czasowych	20
1.5. Klasyfikacja modeli szeregów czasowych	27

Rozdział 2
Dekompozycja źródła zmienności wartości oczekiwanej w szeregach czasowych	29
2.1. Modele trendu	30
2.2. Modele trendu i sezonowości	33
2.2.1. Metoda mechaniczna wyznaczania trendu	34
2.2.2. Model wskaźnikowy	35
2.2.3. Model Kleina	41
2.2.4. Analiza harmoniczna	45

Rozdział 3
Wybrane liniowe modele autoregresyjne	50
3.1. Modele procesów stacjonarnych	50
3.1.1. Procesy autoregresji	50
3.1.1.1. Własności procesu AR(p)	51
3.1.1.2. Identyfikacja procesu AR(p)	55
3.1.1.3. Prognozowanie na podstawie modelu AR(p)	56
3.1.2. Procesy średniej ruchomej	57
3.1.2.1. Własności procesu MA(q)	58
3.1.2.2. Identyfikacja procesu MA(q)	59
3.1.2.3. Prognozowanie na podstawie modelu MA(q)	60
3.1.3. Dualność modeli autoregresji i średniej ruchomej	60
3.1.4. Modele procesów autoregresji i średniej ruchomej	62
3.1.4.1. Własności procesu ARMA(p,q)	62
3.1.4.2. Identyfikacja procesu ARMA(p,q)	63
3.1.4.3. Prognozowanie na podstawie modelu ARMA(p,q)	63
3.1.5. Estymacja parametrów modeli procesów stacjonarnych	64
3.1.5.1. Metoda równań Yule’a-Walkera	64
3.1.5.2. Metoda Największej Wiarygodności (MNW)	65
3.1.6. Zastosowanie kryteriów informacyjnych do identyfikacji liniowych procesów stacjonarnych	66
3.2. Modele procesów niestacjonarnych	68
3.3. Modele procesów z długą pamięcią	72

Rozdział 4
Wybrane nieliniowe modele autoregresyjne	74
4.1. Przyczyny heteroskedastyczności procesów	74
4.2. Nieliniowe modele procesów stacjonarnych	78
4.3. Nieliniowe modele procesów niestacjonarnych	81
4.4. Estymacja parametrów nieliniowych modeli autoregresyjnych	83
4.5. Zastosowanie kryteriów informacyjnych do identyfikacji nieliniowych procesów stacjonarnych	84
4.6. Ocena dopasowania modeli wariancji warunkowej do danych empirycznych	84
4.7. Prognozowanie zmienności za pomocą modeli GARCH	85

Rozdział 5
Wybrane testy analizy jednowymiarowych szeregów czasowych	96
5.1. Podstawowe metody weryfikacji modelu	96
5.1.1. Mierniki jakości modelu	96
5.1.2. Badanie istotności parametrów strukturalnych	97
5.1.3. Badanie własności reszt modelu	98
5.1.3.1. Losowość reszt	98
5.1.3.2. Testy autokorelacji reszt	99
5.1.3.3. Testy jednorodności wariancji	101
5.1.3.4. Testy zgodności	101
5.2. Testy obecności autokorelacji w wariancji procesu	103
5.3. Testy stacjonarności	104
5.3.1. Test DF	106
5.3.2. Test ADF	108
5.3.3. Test KPSS	109
5.4. Testowanie długiej pamięci szeregów czasowych	111

Literatura	115