Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-111-3
• ISBN druku: 978-83-7875-111-3
• Liczba stron: 176
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wstęp	7
1. Charakterystyka szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej	11
1.1. Rynek energii elektrycznej	11
1.1.1. Polska giełda energii – TGE	12
1.1.2. Europejska giełda energii – EEX	17
1.1.3. Skandynawska giełda energii – Nord Pool	19
1.2. Podstawowe własności procesów stochastycznych	23
1.2.1. Charakterystyki procesu stochastycznego	24
1.2.2. Stacjonarność procesu stochastycznego	25
1.2.3. Przykłady procesów stochastycznych	26
1.2.4. Realizacja procesu stochastycznego	27
1.3. Badanie stacjonarności procesu stochastycznego	35
1.3.1. Testy pierwiastków jednostkowych	35
1.3.2. Testy stacjonarności	38
1.4. Długa pamięć procesu stochastycznego	40
1.4.1. Testowanie długiej pamięci procesów stochastycznych	42
1.4.2. Estymacja parametrów długiej pamięci	44
2. Analiza jednowymiarowych szeregów czasowych rynku energii elektrycznej	49
2.1. Jednowymiarowe modele wartości oczekiwanej	49
2.1.1. Stacjonarne modele wartości oczekiwanej	50
2.1.2. Niestacjonarne modele wartości oczekiwanej	53
2.1.2.1. Modele trendu i sezonowości	53
2.1.2.2. Modele autoregresyjne	54
2.1.3. Modele wartości oczekiwanej procesu stochastycznego z długą pamięcią	56
2.2. Jednowymiarowe modele wariancji	58
2.2.1. Stacjonarne modele wariancji	59
2.2.2. Niestacjonarne modele wariancji	63
2.2.3. Modele wariancji z długą pamięcią	63
2.3. Modelowanie jednowymiarowych szeregów czasowych z rynków energii elektrycznej	66
2.3.1. Modelowanie cen energii elektrycznej	66
2.3.2. Modelowanie stóp zwrotu cen energii elektrycznej	71
3. Analiza wielowymiarowych szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej	81
3.1. Wielowymiarowe modele wartości oczekiwanych	81
3.1.1. Wielowymiarowe stacjonarne modele wartości oczekiwanych	82
3.1.2. Wielowymiarowe modele wartości oczekiwanych procesów skointegrowanych	84
3.2. Modele macierzy wariancji-kowariancji	86
3.2.1. Uogólnienie jednowymiarowego modelu GARCH do postaci wielowymiarowej	87
3.2.2. Czynnikowe modele GARCH	88
3.2.3. Modele warunkowej korelacji	90
3.3. Modelowanie wielowymiarowych szeregów czasowych z rynków energii elektrycznej	93
3.3.1. Wielowymiarowe modele cen energii elektrycznej	96
3.3.1.1. Model VAR(p) cen energii elektrycznej	97
3.3.1.2. Model VEC(p) cen energii elektrycznej	106
3.3.2. Wielowymiarowe modele stóp zwrotu cen energii elektrycznej	116
4. Ryzyko na rynku energii elektrycznej	127
4.1. Stochastyczne metody oceny ryzyka	129
4.1.1. Wartość narażona na ryzyko (VaR)	129
4.1.2. Warunkowa wartość narażona na ryzyko (CVaR)	135
4.1.3. Względna wartość narażona na ryzyko (Shortfall – beta)	136
4.2. Estymacja ryzyka na rynku energii elektrycznej	137
4.2.1. Analiza porównawcza ryzyka z rynków energii elektrycznej	137
4.2.2. Estymacja ryzyka portfela na rynku energii elektrycznej	149
4.2.3. Ocena wrażliwości składników portfela na rynku energii elektrycznej	150
Podsumowanie	153
Bibliografia	157
Spis pojęć, modeli i skrótów	167
Spis rysunków	171
Spis tabel	175