Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Redakcja: Andrzej Stanisław Barczak, Piotr Tworek
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-933950-0-2
• Liczba stron: 507
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

WSTĘP	9

UNIT I. RISK MANAGEMENT – METHODICAL APPROACH	11

Krzysztof Jajuga: INVESTMENT PROCESS IN DYNAMIC FRAMEWORK – MEETING INVESTMENT CRITERIA	13

CHAPTER 1. METHODS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT ACTIVITIES	25

Ewa Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn: APPLYING THE SKEWNESS MODEL ON POLISH STOCK MARKET	25
Rafał M. Łochowski: THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL VS. THE JUMP-DIFFUSION MODEL APPLIED TO SELECTED WIG20 COMPANIES IN THE YEAR 2011	41
Lesław Markowski: EMPIRICAL TESTS OF THE CAPM AND D-CAPM MODELS AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE	57
Paweł Kliber: ESTIMATING SHORT TERM SYSTEMATIC RISK OF STOCK: REALIZED BETAS VS. KALMAN FILTERS	71
Andrzej Stryjek: MODELING THE DEPENDENCE OF RISK VARIABLES USING COPULAS. THE COMPARISON OF COPULA PARAMETER ESTIMATION METHODS	86
Piotr Tworek: METHODICAL ASPECTS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION (SURVEY RESEARCH)	102

CHAPTER 2. DIFFERENT AREAS OF RISK ASSESSMENT? METHODICAL APPROACH	115

James Carson, Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski: STOCHASTIC DYNAMIC OPTIMIZATION MODEL OF INSURANCE PRICING UNDER THE ASSUMPTION OF LINEAR DEMAND	115
Jaroslav Belás, Lubor Homolka: USING QUANTITATIVE METHODS ON CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF BANKING CAPITAL INVESTMENT	140
Jaroslav Sedláček: ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITION	 152

CZĘŚĆ II. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI	171

ROZDZIAŁ 1. KWANTYFIKACJA RYZYKA W INWESTOWANIU NA RYNKU KAPITAŁOWYM	173

Tadeusz Czernik: CZAS PRZEBYWANIA – POTENCJALNE ZASTOSOWANIA. GEOMETRYCZNY RUCH BROWNA	173
Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka: KUMULACYJNA TEORIA PERSPEKTYWY W OCENIE SPÓŁEK GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	189
Ewa Dziwok: MODELOWANIE PREMII ZA RYZYKO W OPARCIU O IMPLIKOWANĄ STOPĘ FORWARD	204
Piotr Fiszeder, Justyna Kożuchowska: TESTOWANIE WYSTEPOWANIA WYBRANYCH ANOMALII KALENDARZOWYCH NA GPW W WARSZAWIE	217
Daniel Iskra: MINIMALNA WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA INWESTYCYJNEGO – MODEL Z PAMIĘCIĄ JEDNODNIOWĄ	230
Katarzyna Królik-Kołtunik: EFEKTYWNOŚĆ HEDGINGOWEJ STRATEGII DŁUGIEGO KOŁNIERZA (LONG COLLAR) NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	246
Jolanta Majda: ZASTOSOWANIE TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH W KONSTRUKCJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO	264
Arkadiusz Orzechowski: WYCENA OPCJI EUROPEJSKICH ZA POMOCĄ METODY MONTE CARLO – ANALIZA SZYBKOŚCI I DOKŁADNOŚCI OBLICZENIOWEJ	274
Radosław Pastusiak: ZASTOSOWANIE VaR W PROCESIE OGRANICZANIA RYZYKA SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH	297
Anna Rutkowska-Ziarko, Marek Sochoń: WYKORZYSTANIE ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA DO DIAGNOZOWANIA OBJAWÓW KRYZYSU NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE	308
Aleksandra Rutkowska: KRZYWA AKCEPTOWALNOŚCI STRAT – KRZYWA RYZYKA JAKO ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO MODELOWANIA OGRANICZENIA RYZYKA W PROBLEMIE OPTYMALIZACJI PORTFELA AKCJI	327
Ewa Dziawgo: OPCJE KUPNA Z ODSTĘPEM W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM	342
Karolina Koziorowska: APROKSYMACJA NARZĘDZI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ	357
Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz: WPŁYW NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE NA RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO	375

ROZDZIAŁ 2. ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INWESTOWANIU RZECZOWYM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ AKTYWNOŚCI	386

Jan Czempas: NAKŁADY INWESTYCYJNE I DOCHODY WŁASNE JAKO OBARCZONE RYZYKIEM KRYTERIA OCENY SKŁONNOŚCI MIAST DO INWESTOWANIA	386
Agata Adamska: RYZYKO INWESTYCJI W PASJE	409
Oskar Starzeński: O DYKTATURZE RYNKÓW FINANSOWYCH, KRYZYSIE POLITYCZNYM, ZAGROŻONEJ DEMOKRACJI I RYZYKU SYSTEMOWYM	423
Stanisław Kluza, Adam Płociński: WPŁYW DOŚWIADCZEŃ KRYZYSOWYCH NA DZIAŁANIA NADZORU W POLSCE	436
Jerzy Gwizdała: KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU	450
Zuzanna Ostraszewska: ANALIZA PROCESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYMOGU Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO	466
Stanisław Barczak: ZASTOSOWANIA MODELI SZARYCH DO PROGNOZOWANIA PROCESÓW S KSZTAŁTNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGNOZY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 LICZBY STUDENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW STUDIÓW W POLSCE	482
Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO PRZY UŻYCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH	497