Podstawy ekonometrii

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-8726-587-8
• ISBN druku: 978-83-8726-587-8
• Liczba stron: 163
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

WSTĘP	9

1. MODEL EKONOMETRYCZNY	11
1.1. Przedmiot ekonometrii	11
1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego	12
1.3. Specyfikacja modelu	13
1.4. Etapy budowy modelu ekonometrycznego	17
1.5. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych	21
1.6. Ogólna postać modelu ekonometrycznego	27
1.7. Jakościowe zmienne objaśniające	30
1.8. Wybór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego	32
1.9. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego	39
Pytania sprawdzające	41

2. DANE STATYSTYCZNE W BADANIACH EKONO-METRYCZNYCH	43
2.1. Uwagi wstępne	43
2.2. Szeregi czasowe a dane przekrojowe	44
2.3. Agregacja danych	48
2.4. Zmienne syntetyczne	50
2.5. Uzupełnianie brakujących danych	51
2.6. Bazy danych	52
Pytania sprawdzające	53

3. METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW	54
3.1. Istota metody najmniejszych kwadratów	54
3.2. Własności estymatorów	62
3.3. Macierz wariancji i kowariancji składnika losowego a założenia klasyczne dotyczące składnika losowego	64
3.4. Weryfikacja modelu	66
3.5. Badanie istotności parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego	67
3.6. Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego	70
3.7. Badanie autokorelacji składnika losowego	74
Pytania sprawdzające	79

4. INNE METODY ESTYMACJI MODELI JEDNO-RÓWNANIOWYCH	80
4.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów	80
4.2. Metoda zmiennych instrumentalnych	88
4.3. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych	90
4.4. Uwagi o estymacji modeli nieliniowych	96
Pytania sprawdzające	99

5. MODELE WIELORÓWNANIOWE	101
5.1. Uwagi wstępne	101
5.2. Estymacja wielorównaniowych modeli prostych	102
5.3. Uwagi o estymacji modeli rekurencyjnych	104
5.4. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych	107
5.5. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów	109
5.6. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów	113
Pytania sprawdzające	119

6. WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO	121
6.1. Uwagi wstępne	121
6.2. Miary elastyczności	121
6.3. Analiza dynamicznych własności modelu	127
6.4. Postać końcowa modelu i analiza mnożnikowa	132
6.5. Elementy symulacji	134
Pytania sprawdzające	135

7. ELEMENTY PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ	137
7.1. Uwagi wstępne	137
7.2. Zasady predykcji	139
7.3. Założenia teorii predykcji	140
7.4. Mierniki dokładności predykcji	141
7.5. Metody budowy prognoz	145
7.6. Predykcja na podstawie modeli tendencji rozwojowej	149
7.7. Predykcja na podstawie modeli adaptacyjnych	154
Pytania sprawdzające	156

Wartości krytyczne testu Durbina–Watsona	158
Wartości krytyczne testu t–Studenta	159
Wartości krytyczne testu F Snedecora	160

Literatura 161