Modelowanie ryzyka na rynku metali

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-643-9
• ISBN druku: 978-83-7875-642-2
• Liczba stron: 336
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wstęp	7
Rozdział 1
Charakterystyka rynku towarowego i rynku metali	13
1.1. Historia i rozwój rynków towarowych na świecie	13
1.2. Międzynarodowe reguły handlu na rynku towarowym	17
1.3. Wybrane towarowe giełdy metali	23
1.3.1. Grupa CME	23
1.3.2. London Metal Exchange	27
1.3.3. Pozostałe giełdy	30
1.4. Inwestycje na towarowym rynku metali	36
1.4.1. Inwestowanie bezpośrednie na rynku metali	38
1.4.2. Inwestycje pośrednie na rynku metali	41
Rozdział 2
Rynek metali	47
2.1. Charakterystyka i podział rynku metali	47
2.2. Metale szlachetne	54
2.2.1. Złoto i srebro w ujęciu gospodarczym – wydobycie, popyt i podaż	55
2.2.2. Platyna i pallad w ujęciu gospodarczym – wydobycie, popyt i podaż	69
2.3. Metale bazowe	78
2.3.1. Miedź, ołów, aluminium – wydobycie i zastosowanie	79
2.3.2. Nikiel, cynk i cyna – wydobycie i zastosowanie	86
Rozdział 3
Modelowanie cen i stóp zwrotu na rynku metali	95
3.1. Szeregi czasowe i procesy stochastyczne	95
3.1.1. Charakterystyki szeregów czasowych i procesów stochastycznych	97
3.1.2. Stacjonarność procesów stochastycznych	99
3.1.3. Testowanie normalności rozkładu procesów stochastycznych	101
3.1.4. Wybrane modele stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych	103
3.1.5. Modele zmienności klasy GARCH	110
3.1.6. Warunkowe rozkłady błędów w modelach szeregów czasowych	114
3.1.7. Analiza szeregów czasowych na rynku metali	118
3.2. Wybrane modele regresji	145
3.2.1. Model regresji wielorakiej	147
3.2.2. Czynnikowy regresyjny model rynkowy	148
3.2.3. Model regresji grzbietowej	150
3.2.4. Logistyczne i probitowe modele regresji	151
3.2.5. Modele regresyjne na rynku metali	155
Rozdział 4
Ryzyko na rynku metali	191
4.1. Ryzyko i niepewność w transakcjach handlowych	191
4.2. Klasyczna kategoryzacja ryzyka	193
4.3. Zarządzanie ryzykiem	199
4.3.1. Wielowymiarowa koncepcja ryzyka	202
4.4. Miary ryzyka	206
4.4.1. Matematyczna definicja miary ryzyka	207
4.4.2. Wybrane nieklasyczne miary ryzyka	208
4.4.3. Testowanie poziomu ryzyka – backtesting	221
4.5. Pomiar i ocena ryzyka na rynku metali	225
Rozdział 5
Efektywność inwestycji na rynku metali	252
5.1. Efektywność rynku	252
5.2. Miary efektywności inwestycji	253
5.2.1. Ocena efektywności na podstawie miar zmienności	255
5.2.2. Ocena efektywności na podstawie miar zagrożenia	256
5.2.3. Ocena efektywności na podstawie miar opierających się na dolnych momentach cząstkowych	258
5.2.4. Ocena efektywności na podstawie miar opierających się na spadkach	262
5.3. Ocena efektywności inwestycji na rynku metali	263
Zakończenie	287
Załączniki	297
Literatura	309
Spis rysunków	325
Spis tabel	327
Spis wykresów	331