- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-8220-137-6
- ISBN druku: 978-83-8220-136-9
- Liczba stron: 214
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczne
-
Minimalne wymagania sprzętowe:
- procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
- Pamięć operacyjna: 512MB
- Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
- Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
- Mysz lub inny manipulator + klawiatura
- Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
-
Minimalne wymagania oprogramowania:
- System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
- Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
- Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
-
Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
-
Rodzaje zabezpieczeń plików:
- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym
(eBook)Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
-
Druk: Łódź, 2020
-
Wydanie/Copyright: wyd. 1
-
Autor: Emilia Fraszka-Sobczyk
-
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
-
Formaty:
PDF (Watermark)WatermarkZnak wodny czyli Watermark to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym
Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego.
W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji.
Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż
formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.
Wstęp 7 Rozdział 1. Klasyczny model Coxa-Rossa-Rubinsteina (model CRR) 13 1.1. Drzewo dwumianowe. Strategia. Warunek samofinansowania 13 1.2. Twierdzenie CRR 20 1.3. Kalibracja modelu CRR 23 1.4. Formuła Blacka-Scholesa 25 Rozdział 2. Uogólnienie modelu CRR 29 2.1. Wycena opcji 30 2.2. Przejście graniczne 32 2.3. Współczynniki wrażliwości ceny opcji 37 2.4. Przykłady liczbowe wycen 55 Rozdział 3. Model CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla dwóch jednostek czasu 61 3.1. Jednostajna zbieżność formuły CRR do formuły Blacka-Scholesa 62 3.2. Graniczna cena akcji w modelu CRR 71 3.2.1. Równania stochastyczne dla granicznego procesu cen akcji 74 3.3. Wycena opcji, gdy parametry rynku są stałe w każdym z dwóch kolejnych przedziałów czasu 77 Rozdział 4. Model CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla trzech jednostek czasu 105 4.1. Jednostajna zbieżności formuły CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla dwóch jednostek czasu 107 4.2. Wycena opcji, gdy parametry rynku są stałe w każdym z trzech kolejnych przedziałów czasu 116 Rozdział 5. Model CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla dowolnej liczby jednostek czasu 129 5.1. Jednostajna zbieżności formuły CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla trzech jednostek czasu 129 5.2. Wycena opcji, gdy parametry rynku są stałe w każdym z czterech przedziałów czasu 134 5.3. Jednostajna zbieżności formuły CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla czterech jednostek czasu 142 5.4. Wycena opcji oraz jednostajna zbieżności formuły CRR, gdy parametry rynku są stałe w każdym z dowolnej liczby m przedziałów czasu 143 5.5. Współczynniki wrażliwości ceny opcji 145 Rozdział 6. Badania empiryczne 155 6.1. Wycena opcji notowanych na GPW w Warszawie na podstawie modelu Blacka-Scholesa oraz uogólnionego modelu Blacka-Scholesa 157 6.2. Wycena opcji notowanych na GPW w Warszawie na podstawie modelu Blacka-Scholesa oraz modelu Blacka-Scholesa z parametrami zmieniającymi się w czasie 163 6.3. Podsumowanie 168 Zakończenie 169 Dodatek 1 171 Dodatek 2 187 Wykaz oznaczeń 209 Bibliografia 213
-
Inne z kategorii
-
Inne wydawcy
Inni Klienci oglądali również
Czas zemsty
Romans o tematyce fantasy, świat wampirów wita. Zanurz się w pięknej opowieści o miłości i zemście. Dzięki tej historii inaczej spojrzysz na przyjaźń, rodzinę i odkryjesz w sobie emocje o których nie miałeś pojęcia!
Tajemnica czasu
Czas jest naprawdę zagadkowy. A Carlo Rovelli jak nikt inny potrafi rozświetlać naukowe zagadki w sposób, który nam wszystkim otwiera oczy na zupełnie nowe światy – światy skryte w gąszczu tajemnych wzorów fizyki teoretycznej...
Fundusze unijne i europejskie 2007 -2013 dla samorządu terytorialnego
Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswojenie nowych zasad i funduszy – tu szczególnie funduszy dla samorządów terytorialnych – nowych programów operacyjnych oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinans...
Witajcie w cięższych czasach
Polski kapitalizm, globalny kryzys i wizje lepszego świataOd islamofobii do sporu o czas pracy, od kryzysu uchodźczego po dekomunizację, od robotyzacji do wojny w Afganistanie, od kryzysu finansowego do własności intelektualnej, od obsesji bezpie...
Europejskie modele instrumentów finansowych
Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujacych regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą. Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące:papierów wartościowych,pochodnych instrumentów finansowych,
Czasy Angielskie
PO CO UCZYĆ SIĘ WSZYSTKICH CZASÓW ANGIELSKICH? Poznaj 5 podstawowych czasów, które wystarczą Ci do sprawnej komunikacji w języku angielskim.W nauce języka bardzo potrzebne jest to, aby wyuczone zasady gramaty...
Recenzje
Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!
Zgłoś nadużycie