Wprowadzenie do ekonometrii

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-01-15671-8
• ISBN druku: 978-83-01-15671-8
• Liczba stron: 488
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Słowo wstępne	9

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa i jej miejsce w gospodarce rynkowej	13
	1.1. Czym jest ekonometria	13
	1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego oraz terminologia związana z modelowaniem	14
	1.3. Rola czynnika losowego	16
	1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych	17
	1.5. Etapy budowania modelu	20
	1.6. Trochę historii	22
	1.7. Ekonometria dziś i jutro	24

2. Modele jednorównaniowe liniowe	26
	2.1. Definicja modelu regresji liniowej	26
	2.2. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego	27
		2.2.1. Metoda pojemności informacyjnej Hellwiga	29
		2.2.2. Metoda analizy grafów	33
	2.3. Estymacja modelu	36
		2.3.1. Klasyczny model regresji liniowej —założenia	36
		2.3.2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów	37
	2.4. Weryfikacja modelu	52
		2.4.1. Ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych	52
		2.4.2. Testowanie parametrów strukturalnych modelu	53
		2.4.3. Badanie założeń o składnikach losowych	61
	2.5. Merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych oszacowanych modeli	77
	2.6. Uogólniony model regresji liniowej (UMRL)	78
		2.6.1. Definicja —założenia	79
		2.6.2. Estymacja— uogólniona MNK	79
	Zadania	89

3. Modele nieliniowe	113
	3.1. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych	113
	3.2. Estymacja MNK modeli transformowalnych do postaci liniowej	121
		3.2.1. Modele liniowe wzgl˛edem parametrów	122
		3.2.2. Modele nieliniowe wzgl˛edem zmiennych i parametrów	129
	3.3. Modele ściśle nieliniowe	139
		3.3.1. Nieliniowa MNK—algorytm Gaussa–Newtona	140
		3.3.2. Wybrane przykłady	145
	Zadania	156

4. Predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych	169
	4.1. Uwagi wstępne	169
	4.2. Klasyczna predykcja na podstawie modeli przyczynowo-opisowych	170
	4.3. Modele tendencji rozwojowej jako narz˛edzie predykcji	177
	4.4. Wybrane modele adaptacyjne w procesie predykcji	186
		4.4.1. Metoda wyrównywania wykładniczego	186
		4.4.2. Metoda wag harmonicznych	190
	4.5. Predykcja na podstawie modeli trendów z wahaniami periodycznymi	194
		4.5.1. Predykcja metoda˛wskaz´ników sezonowos´ci	195
		4.5.2. Predykcja na podstawie modeli trendów jednoimiennych okresów	199
	Zadania	202

5. Analiza procesu produkcyjnego	218
	5.1. Uwagi wstępne	218
	5.2. Funkcja produkcji	218
		5.2.1. Modele produkcji	218
		5.2.2. Analiza własności funkcji produkcji	220
		5.2.3. Funkcja produkcji typu Cobba–Douglasa	224
		5.2.4. Funkcja produkcji typu CES	237
		5.2.5. Funkcja translog	245
		5.2.6. Badanie efektów postępu techniczno-organizacyjnego	250
	5.3. Funkcje wydajności pracy	253
	5.4. Ekonometryczne modele kosztów	260
	Zadania	270

6. Elementy ekonometrycznej analizy rynku	290
	6.1. Wybrane modele rozkładu dochodów	290
	6.2. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego	314
		6.2.1. Makroekonomiczne funkcje popytu	316
		6.2.2. Mikroekonomiczne funkcje popytu	326
	6.3. Analiza struktur wydatków i ich zró˙znicowania	346
	Zadania	352

7. Liniowe modele wielorównaniowe	375
	7.1. Przykłady ekonomiczne	375
		7.1.1. Teoria konsumenta —systemy wydatków	375
		7.1.2. Teoria firmy—równania popytu na czynniki produkcji	377
		7.1.3. Modele rynku w stanie równowagi	379
		7.1.4. Modele gospodarki	381
	7.2. Postacie i klasy modeli	383
		7.2.1. Postać strukturalna i zredukowana	383
		7.2.2. Macierz równoczesnych kowariancji	388
		7.2.3. Modele proste, rekurencyjne i współzależne	390
	7.3. Wprowadzenie do estymacji	392
		7.3.1. Stosowalność zwykłej MNK	392
		7.3.2. Identyfikowalność modelu współzależnego	396
		7.3.3. Pośrednia MNK	399
		7.3.4. Dwustopniowa (podwójna) MNK	400
	7.4. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych	405
		7.4.1. Prognozowanie	405
		7.4.2. Postać końcowa i analiza mnożnikowa	408
	Zadania	413

Odpowiedzi do zadań	418
Test	468
Literatura	478
Indeks	483