Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-208-2152-9
• ISBN druku: 978-83-208-2316-5
• Liczba stron: 406
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Przedmowa

Wstęp

Notacja, konwencje, stosowane symbole i akronimy

1. Klasyczny model regresji liniowej — przypadek jednej zmiennej objaśniającej 
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Założenia modelu regresji liniowej 
1.3. Metoda najmniejszych kwadratów 
1.4. Dekompozycja wariancji zmiennej objaśnianej 
1.5. Właściwości i błędy średnie estymatorów. Wariancja składnika losowego 
1.6. Przedziały ufności 
1.7. Testowanie hipotez o istotności 
Nota bibliograficzna

2. Klasyczny model regresji liniowej — przypadek wielu zmiennych objaśniających 
2.1. Wstęp 
2.2. Założenia modelu liniowej regresji wielu zmiennych 
2.3. Interpretacja w modelu regresji wielu zmiennych 
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów 
2.5. Właściwości estymatora klasycznej metody najmniejszych kwadratów 
2.6. Estymator wariancji składnika losowego 
2.7. Miary zgodności 
2.8. Testowanie hipotez 
2.9. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych 
2.10. Testowanie stabilności parametrów 
Nota bibliograficzna

3. Metoda największej wiarygodności 
3.1. Wstęp 
3.2. Estymator MNW parametrów modelu regresji liniowej 
3.3. Właściwości estymatora największej wiarygodności 
3.4. Testy ilorazu wiarygodności, Walda i mnożnika Lagrange’a 
Nota bibliograficzna

4. Autokorelacja 
4.1. Wstęp 
4.2. Przyczyny autokorelacji 
4.3. Schemat autoregresyjny pierwszego rzędu 
4.4. Inne schematy autokorelacji 
4.5. Estymacja w przypadku procesu AR(1), gdy znany jest współczynnik autokorelacji 
4.6. Estymacja w przypadku procesu AR(1), gdy współczynnik autokorelacji jest nieznany 
4.7. Testowanie występowania zjawiska autokorelacji pierwszego rzędu 
4.8. Estymacja i testowanie w przypadku procesu MA(1) 
4.9. Estymacja i testowanie w przypadku szczególnego procesu AR(4) 
4.10. Respecyfikacja modelu 
Nota bibliograficzna


5. Heteroskedastyczność 
5.1. Wstęp 
5.2. Estymacja w przypadku, gdy macierz _ jest znana 
5.3. Estymacja w przypadku, gdy macierz _ nie jest znana 
5.4. Testowanie występowania heteroskedastyczności składników losowych 
5.5. Modele ARCH. Modele zmienności stochastycznej 
Nota bibliograficzna

6. Współliniowość 
6.1. Wstęp 
6.2. Konsekwencje występowania współliniowości 
6.3. Dokładna współliniowość 
6.4. Przybliżona współliniowość 
6.5. Pomiar współliniowości 
6.6. Postępowanie w przypadku przybliżonej współliniowości zmiennych objaśniających 
6.7. Wnioski 
Nota bibliograficzna

7. Modele specjalne 
7.1. Modele nieliniowe 
7.2. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi 
7.3. Modele przełącznikowe 
7.4. Model wygładzonego przejścia 
7.5. Modele nierównowagi 
7.6. Modele z rozkładami opóźnień 
7.7. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień . Model korekty błędem 
7.8. Modele oczekiwań 
7.9. Modele racjonalnych oczekiwań. 
7.10. Modele ARMA 
Nota bibliograficzna


8. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych 
8.1. Wstęp 
8.2. Prognozy na podstawie modelu z jedną zmienną objaśniającą 
8.3. Prognozy warunkowe 
8.4. Prognozy na podstawie modelu regresji wielu zmiennych 
8.5. Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych w prognozowaniu 
8.6. Źródła błędów prognoz 
8.7. Pomiar dokładności prognoz 
8.8. Porównanie prognoz. Prognozy optymalne 
Nota bibliograficzna

 
9. Modele wielorównaniowe o równaniach współzależnych 
9.1. Wstęp 
9.2. Zapis. Założenia 
9.3. Rodzaje modeli 
9.4. Postać zredukowana 
9.5. Postać końcowa. Mnożniki 
9.6. Identyfikacja 
9.7. Estymacja parametrów 
9.8. Estymacja parametrów pojedynczych równań 
9.9. Estymacja łączna parametrów układów równań 
9.10. Metody estymacji w praktyce modelowania 
Nota bibliograficzna


10. Symulacje i wykorzystanie modeli wielorównaniowych 
10.1. Wstęp 
10.2. Rodzaje symulacji 
10.3. Klasyczny algorytm Gaussa–Seidela 
10.4. Istnienie rozwiązania i jego poszukiwanie metodą Gaussa–Seidela 
10.5. Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych metodą Gaussa–Seidela 
10.6. Rozwiązywanie nieliniowych modeli ekonometrycznych metodą Gaussa–Seidela 
10.7. Metoda Newtona–Raphsona 
10.8. Porządkowanie układu równań 
10.9. Zastosowanie metody Newtona–Raphsona do symulacji modeli ekonometrycznych 
10.10. Numeryczne wyznaczanie wartości mnożników 
10.11. Symulacje stochastyczne 
10.12. Budowa modeli o równaniach współzależnych 
10.13. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych 
10.14. Korekty struktury modelu 
Nota bibliograficzna


11. Modelowanie na podstawie szeregów niestacjonarnych 
11.1. Równowaga. Zależności długookresowe 
11.2. Stacjonarność i równowaga 
11.3. Trendy deterministyczne i stochastyczne. Testy pierwiastków jednostkowych 
11.4. Regresje pozorne 
11.5. Kointegracja 
11.6. Testy kointegracji 
11.7. Model wielowymiarowy w przypadku zmiennych zintegrowanych w stopniu pierwszym 
11.8. Estymacja parametrów modelu VEqCM 
11.9. Testowanie rzędu kointegracji 
11.10. Strukturalizacja modelu VEqCM 
11.11. Analiza reakcji na impuls 
Nota bibliograficzna

Bibliografia (wybór)



Indeks