Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym
Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
Autor:
Emilia Fraszka-Sobczyk
Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-...
eBook (pdf)