Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy

Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy

Metody analizy czasu trwania są coraz częściej wykorzystywane w ekonomii do badania min. czasu trwania bezrobocia, analizy przeżywalności przedsiębiorstw itp. Podstawowym mankamentem tych metod jest jednak założenie, że wszystkie jednostki muszą doznać zdarzenia. Modele zdarzeń konkurujących uogólniają metody analizy czasu trwania (analizy przeżycia) na przypadek możliwych różnych przyczyn zdarzeń. Uwzględnienie przyczyn zdarzeń daje możliwość szerszych, a często również bardziej adekwatnych badań różnych zjawisk, niż analiza trwania bez względu na przyczynę. W monografii podjęto próbę kompleksowego przedstawienia istoty zdarzeń konkurujących, funkcji je opisujących oraz scharakteryzowano wybraną grupę modeli służących do opisu rozkładów czasów trwania do wystąpienia zdarzeń konkurujących.

Jednym z zagadnień, które może być analizowane za pomocą modeli zdarzeń konkurujących jest rozkład czasu do wystąpienia niewypłacalności, który bada się w analizie ryzyka kredytowego. Metody analizy czasu trwania są wykorzystywane w modelowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności od wielu lat, jednak stosunkowo nową koncepcją jest uwzględnianie ryzyka wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzenia konkurującego w stosunku do ryzyka niewypłacalności. Proponowane do tej pory modele bądź ograniczały się do estymacji rozkładów brzegowych niewypłacalności i wcześniejszej spłaty bądź wykorzystywano koncepcję populacji niejednorodnej, w której część jednostek jest narażona na wystąpienie zdarzenia, a pozostałe są odporne. Pomiędzy tymi skrajnymi podejściami autorka dostrzegła lukę badawczą polegającą na możliwości badania subrozkładów zdarzeń konkurujących w populacji, w której wszystkie jednostki są narażone na wystąpienie jednego z dwóch konkurujących zdarzeń: niewypłacalności oraz wcześniejszej spłaty.