Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Redakcja: Andrzej Torój
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-8030-158-0
• Liczba stron: 106
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Spis treści

Wstęp

 

1. Student - model 1:0. O modelach zmiennej licznikowej (Ewelina Chmura)

1.1. Ekonometria na boisku piłkarskim

1.2. Dlaczego klasyczny model regresji liniowej nie wystarcza?

1.3. Celny strzał - model zmiennej licznikowej

1.4. Wyniki estymacji parametrów modelu regresji Poissona

1.5. Rozszerzenia: model regresji ujemnej dwumianowej i model płotkowy

1.6. Model regresji Poissona - podsumowanie

1.7. Zmienna licznikowa - inne przykłady modelowania

 

2. Na chwilę wyprzedzić gospodarkę. Krótkookresowe prognozowanie dynamiki cen za pomocą modeli czynnikowych (Kamil Łuczkowski)

2.1. Prognozowanie makroekonomiczne - wróżenie z fusów?

2.2. Regresja liniowa nie zawsze skuteczna

2.3. Model czynnikowy

2.4. Analiza głównych składowych

2.5. Przykład: główne składowe w zbiorze predyktorów CPI

2.6. Prognozowanie inflacji w Polsce za pomocą modelu czynnikowego

2.7. Inne zastosowania dynamicznych modeli czynnikowych

 

3. W służbie ostrożnego inwestora. Regresja kwantylowa (Marcin Pietrzak)

3.1. Skąd się wzięła idea regresji kwantylowej?

3.2. Problem zabezpieczenia portfela inwestora

3.3. Model regresji kwantylowej

3.4. Przykład: zabezpieczamy portfel akcji KGHM

3.5. Regresja kwantylowa: gdzie jeszcze?

 

4. Harmonogram emeryta milionera. Modelujemy dywidendę z modelem Heckmana (Aneta Biernat)

4.1. Emerytura z dywidendy?

4.2. Dywidenda - trochę teorii

4.3. Modelowanie dywidendy

4.4. Specyfikacja równania selekcji i równania wynikowego

4.5. Oszacowanie modelu Heckmana

4.6. Dlaczego zatem model Heckmana?

4.7. A przed emeryturą? - przykłady dalszych zastosowań

 

5. Modele, wino i test. O weryfikacji liniowych restrykcji i własności składnika losowego (Justyna Klejdysz)

5.1. Statystyki testowe w parametrycznych testach istotności

5.2. Testy F i LM - wszystko jedno?

5.3. Zależność pomiędzy testem F a testem LM

5.4. Test LM na autokorelację składnika losowego

5.5. Opóźnienia reszt a liczba obserwacji

5.6. Test LM - inne zastosowania

 

6. Zaufanie społeczne w Europie, czyli co nas dzieli, a co łączy. Analiza wielopoziomowa (Magdalena Karska)

6.1. Kiedy stosować analizę wielopoziomową

6.2. Dlaczego Duńczycy nie pilnują swoich rowerów?

6.3. Krok 1: Budowa modelu zerowego

6.4. Krok 2: Stałe współczynniki dla poziomu indywidualnego

6.5. Krok 3: Współczynniki dla poziomu grup

6.6. Krok 4: Losowe współczynniki

6.7. Krok 5: Międzypoziomowe interakcje

6.8. Cechy kraju czy cechy jednostki?

6.9. Analiza wielopoziomowa: gdzie jeszcze?

 

7. Tam sięgaj, gdzie GUS nie sięga. O filtrze Kalmana (Andrzej Torój)

7.1. Proste rozwiązanie: filtr HP

7.2. Konstrukcja filtru Kalmana

7.3. Błędy pomiaru i ich rola

7.4. Luka PKB w Polsce w świetle filtru Kalmana

7.5. Refleksja na koniec: co właściwie otrzymaliśmy...?

7.6. Filtr Kalmana: gdzie jeszcze?

 

8. Z sąsiadami efektywniej. O kointegracji panelowej (Piotr Roszkowski)

8.1. Model dla Polski, czyli dlaczego długość szeregów ma znaczenie

8.2. Panel - lek na (prawie) całe zło

8.3. Panelowe testy pierwiastka jednostkowego

8.4. Panelowy estymator w pełni zmodyfikowanej MNK

8.5. Gdy już nawarzymy piwa - czyli wyniki estymacji modelu BEER

8.6. Szerzej o kointegracji panelowej

 

9. Gdy dane to za mało. Regresja liniowa w ujęciu bayesowskim (Bartosz Olesiński)

9.1. Jak dobrze sprzedać auto?

9.2. Bayesowskie podejście do ekonometrii

9.3. Jak modele radzą sobie z wyceną?

9.4. Czy było warto?

9.5. Regresja z restrykcjami jakościowymi w ujęciu bayesowskim: dalsze przykłady zastosowań

 

10. Rynek ropy a gospodarka światowa. Model (S)VAR (Michał Chojnowski)

10.1. Czym jest model VAR?

10.2. Unikając eksplozji: stacjonarność modelu VAR

10.3. Diagnostyka reszt w modelu VAR

10.4. Prognozujemy przyszłość i szukamy przyczyn

10.5. Analiza odpowiedzi na impuls: od modelu VAR do SVAR

10.6. Dekompozycja wariancji: dlaczego produkcja ropy się zmienia?

10.7. Wyjść poza rynek ropy, czyli inne zastosowania modeli SVAR