0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu

(eBook)
0.00  (0 ocen)
 Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły
  • Druk: 2011

  • Wydanie/Copyright: wyd. 2

  • Autor: Maciej S. Wiatr

  • Wydawca: Szkoła Główna Handlowa

  • Formaty:
    PDF (Watermark)
    Watermark
    Znak wodny czyli Watermark to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.

Zwiń szczegóły
Produkt niedostępny
Dodaj do schowka

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu

Funkcjonowanie banków jako instytucji zaufania publicznego od zawsze jest poddane presji niepewności ze strony otoczenia gospodarczego, politycznego, społecznego. Niepewność ta poprzez jej kwantyfikację przybiera rożne formy ryzyka, które generowane są najczęściej poza strukturami tych instytucji (uwarunkowania makroekonomiczne, siły natury), ale i wewnętrznie (system organizacji, zarządzania, ułomności ludzkie). Wśród tych form ryzyka ryzyko kredytowe zajmuje poczesne miejsce, choć określenie to jest może zbyt eufemistyczne; należałoby raczej ujmować je w kategoriach największego zagrożenia dla bieżącej i przyszłej egzystencji banku. Problematyka podjęta w książce jest adresowana nie tylko do osób studiujących bankowość, ale do wszystkich zainteresowanych sferą tradycyjnej bankowości komercyjnej. Poszerza to krąg czytelników. Mimo że książka pomyślana jest jako podręcznik akademicki, można mieć nadzieję, że sięgną po nią nie tylko studenci uczelni ekonomicznych na kierunkach finansów i bankowości (rachunkowości), zarządzania czy pracownicy instytucji bankowych, ale także potencjalni i aktualni kredytobiorcy, którym poznanie optyki banku i sposobów podejścia do analizy kredytowej może ułatwić zrozumienie drugiej strony umowy kredytowej.

  • Kategorie:
    1. Ebooki i Audiobooki »
    2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
  • Język wydania: polski
  • ISBN: 978-83-7378-665-3
  • Liczba stron: 308
  • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
    Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.
    Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
    Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
  • Ważne informacje techniczne
  • Minimalne wymagania sprzętowe:
    • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
    • Pamięć operacyjna: 512MB
    • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
    • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
    • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
    • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  • Minimalne wymagania oprogramowania:
    • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
    • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
    • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
    • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
  • Informacja o formatach plików:
    • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
    • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
    • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
    • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
  • Rodzaje zabezpieczeń plików:
    • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
    • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
    Więcej informacji o publikacjach elektronicznych
Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Istota, rodzaje i źródła generowania ryzyka w działalności kredytowej banku

1. Działalność kredytowa banku komercyjnego - ogólna charakterystyka

1.1. Pojęcie i istota kredytu bankowego

1.2. Rodzaje kredytów bankowych

1.3. Działalność kredytowa banku i jej znaczenie

2. Pojęcie i segmentacja ryzyka kredytowego

2.1. Istota i zakres ryzyka kredytowego

2.2. Klasyfikacje ryzyka kredytowego

3. Determinanty indywidualnego ryzyka w działalności kredytowej banku

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Zewnętrzne determinanty indywidualnego ryzyka kredytowego

3.2.1. Determinanty koniunkturalno-rynkowe

3.2.2. Determinanty polityczno-systemowe

3.2.3. Determinanty społeczno-demograficzne

3.2.4. Determinanty techniczne

3.2.5. Pozostałe determinanty

3.3. Wewnętrzne (bankowe) czynniki generowania ryzyka kredytowego

3.3.1. Determinanty proceduralno-systemowe wynikające z wytycznych i procedur kredytowych banku (tzw. czynniki stanowiące)

3.3.2. Determinanty wynikające z zaniedbań bądź zaniechań realizacyjnych (błędy ludzkie)

 

Rozdział II. System zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym - elementy składowe

1. Pojęcie i zakres systemu zarządzania ryzykiem kredytowym

2. Prawne regulacje działalności kredytowej banków; konsekwencje Nowej Umowy Kapitałowej

2.1. Fundusze własne banku

2.2. Adekwatność kapitałowa banku a ryzyko kredytowe

2.3. Klasy ekspozycji w metodzie standardowej

2.4. Klasy ekspozycji i ich wagi w metodzie ratingów wewnętrznych

3. Praktyczne komponenty systemu zarządzania ryzykiem kredytowym

3.1. Triadowy układ systemu

3.2. Przebieg procesu kredytowania

 

Rozdział III. Zdolność kredytowa jako fundament systemu zarządzania ryzykiem kredytowym

1. Zdolność kredytowa - pojęcie, kryteria oceny i zakres badania

2. Ogólna charakterystyka modeli pomiaru ryzyka kredytowego

2.1. Analiza dyskryminacyjna - ilościowy model oceny ryzyka kredytowego

2.2. Ewolucja polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego - synteza zmian

2.2.1. Uwagi wstępne

2.2.2. Klasyfikacje kategorii należności (ekspozycji) kredytowych

2.2.3. Kryterium terminowości obsługi długu

2.2.4. Kryterium oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika

2.2.5. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu w ustalaniu kategorii ryzyka

2.2.6. Aktualne rozwiązania systemowe

2.3. Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego wg NUK - rating kredytowy

2.3.1. System ratingowy - istota zakres, funkcje

2.3.2. Ogólne zasady budowy systemów ratingów wewnętrznych

2.3.3. Parametry ryzyka kredytowego: PD, LGD, EAD oraz M

 

Rozdział IV. Praktyczne systemy pomiaru ryzyka kredytowego w obszarze corporate

1. Zastosowanie hard i soft facts w klasycznym ratingu kredytowym przedsiębiorstw

1.1. Ogólne zasady budowy klasycznego ratingu kredytowego

1.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy

1.2.1. Ocena według kryteriów ilościowych - hard facts

1.2.2. Ocena czynników jakościowych - soft facts

1.2.3. Zindywidualizowany tryb oceny według kryteriów ilościowych niektórych podmiotów

2. Ryzyko kredytowania małych przedsiębiorstw

2.1. Małe przedsiębiorstwo w optyce banku

2.2. Bankowa ocena zdolności kredytowej małych firm w Polsce

2.2.1. Model polski

2.2.2. Model zagraniczny

2.2.3. Próba syntezy

3. Wewnętrzne modele pomiaru ryzyka kredytowego

3.1. Model ratingu w polskim systemie bankowym - I

3.1.1. Funkcje i zakres stosowania modelu

3.1.2. Konstrukcja systemu ratingowego

3.1.3. Klasyfikacja kategorii ratingowych

3.1.4. Cechy systemu ratingowego

3.2. Model ratingu w polskim systemie bankowym - II

3.2.1. Masterskala - główna skala ratingowa

3.2.2. Ocena czynników ilościowych (hard facts)

3.2.3. Analiza czynników jakościowych (soft facts)

3.2.4. Zatwierdzanie ratingu

3.3. Model ratingu w niemieckim systemie bankowym

3.3.1. Elementy oceny ratingu jakościowego

3.3.2. Elementy oceny ratingu ilościowego

3.3.3. Klasy ratingowe i współczynniki niewypłacalności

3.4. Model ratingu na przykładzie japońskiego systemu bankowego

3.4.1. Geneza i zakres stosowania modelu

3.4.2. Konstrukcja modelu

3.4.3. Właściwości modelu

3.5. Podsumowanie

4. Rating kredytowy agencji Fitch

4.1. Analiza jakościowa - ocena ryzyka branży, otoczenia, pozycji rynkowej, jakości zarządzania, systemu ewidencji

4.1.1. Ryzyko branży

4.1.2. Otoczenie gospodarcze

4.1.3. Pozycja rynkowa

4.1.4. Zarząd

4.1.5. Rachunkowość

4.2. Analiza ilościowa

4.2.1. Zyski i przepływy pieniężne

4.2.2. Struktura kapitałowa

4.2.3. Elastyczność finansowa

4.2.4. Wybrane wskaźniki kredytowe agencji Fitch

4.3. Próba podsumowania

 

Rozdział V. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa wg standardów bankowych

1. Inwestycje i feasibility study

2. Metody oceny projektów inwestycyjnych dla potrzeb banku

2.1. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych

2.1.1. Okres zwrotu

2.1.2. Prosta stopa zwrotu

2.1.3. Test pierwszego roku

2.1.4. Próg rentowności i próg płynności w warunkach kredytowania

2.2. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych

2.2.1. Zaktualizowana wartość netto (NPV)

2.2.2. Wskaźnik zaktualizowanej wartości netto (NPVR)

2.2.3. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

2.2.4. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR (Modified Internal Rate of Return)

 

Rozdział VI. Zabezpieczenia spłaty kredytów

1. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń

2. Zabezpieczenia osobiste

3. Zabezpieczenia rzeczowe

4. Zabezpieczenia jako instrument korekty ryzyka transakcji kredytowej

5. Zabezpieczenia w NUK - zakres nowych technik redukcji indywidualnego ryzyka kredytowego

 

Rozdział VII. Limitowanie wysokości kredytów i tworzenie rezerw celowych

1. Limity kredytowe - regulacje nadzorcze i wewnętrzne banku

2. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych

 

Rozdział VIII. Monitoring kredytowy

1. Istota i funkcje monitoringu kredytowego

2. Zakres i metody monitoringu kredytowego

2.1. Personalna zdolność kredytowa

2.2. Ekonomiczna zdolność kredytowa

2.3. Warunki kredytowania

2.4. Zabezpieczenia prawne

2.5. Tryb monitorowania

2.6. Monitoring umów kredytowych

2.6.1. Sygnały wczesnego ostrzegania

3. Bankowa wywiadownia gospodarcza

 

Rozdział IX. Działania restrukturyzacyjno-windykacyjne

1. Warunki i formy działań restrukturyzacyjno-naprawczych

2. Proces windykacji wierzytelności kredytowych

 

Bibliografia


Inni Klienci oglądali również

90,90 zł 101,00 zł
Do koszyka

Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej

Książka szczegółowo omawia sytuację osób niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich w systemie pomocy społecznej w Polsce, prezentując konkretne rodzaje wsparcia: m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjal...
71,82 zł 79,80 zł
Do koszyka

Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic

Baza danych SQL Server programu Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr) zawiera wiele cennych informacji na temat Twoich użytkowników, komputerów, sprzętu, systemów operacyjnych, aplikacji czy stanu zgodności. Aby...
27,66 zł 30,73 zł
Do koszyka

Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa RP o charakterze wewnętrznym

Zadaniem każdego państwa demokratycznego reprezentowanego przez władzę jest zagwarantowanie swoim obywatelom poziomu bezpieczeństwa, który jest przez nich do zaakceptowania oraz stopnia rozwoju, który umożliwia im osiągnięcie odpowiednieg...
15,29 zł 16,99 zł
Do koszyka

Elementy finansów i bankowości. Wydanie 3

W książce przedstawiono „podstawy finansów” („wstęp do finansów”) w skondensowanej, zrozumiałej, usystematyzowanej formie. Studiującym finanse potrzebna jest na wstępie znajomość ich „struktury teoretycznej&r...
8,91 zł 9,90 zł
Do koszyka

Indywidualne konta składkowe – nowy system rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018

Publikacja instruktażowo i przystępnie przedstawia najważniejsze aspekty związane z rewolucyjną zmianą w zasadach opłacania składek ZUS, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.Autorka– uznana ekspertka z zakresu prawa ubezp...
47,70 zł 53,00 zł
Do koszyka

Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw

Celem poznawczym pracy jest diagnoza transmisji i wzmacniania zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W rozważaniach podporządkowanych realizacji celu poznawczego przyjęto zasadę strukturalizmu metodologicznego. Gł...

Recenzje

Dodaj recenzję
Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!