0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY
Kurier za 0 zł »


Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego (eBook)

0.00  (0 ocen)
 Sprawdź recenzje
Rozwiń szczegóły
  • Wydanie: Łódź, 1, 2016

  • Autor: Marta Małecka

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  • Formaty:
    PDF (Watermark)
    Watermark
    Znak wodny czyli Watermark to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.

Zwiń szczegóły
19,95 zł
17,96 zł
Cena zawiera podatek VAT.
Oszczędzasz 1,99 zł
Wysyłka:
online
Dodaj do schowka

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.

  • Język wydania: polski
  • ISBN: 978-83-8088-537-0
  • ISBN druku: 978-83-8088-536-3
  • Liczba stron: 180
  • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
    Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.
    Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
    Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
  • Ważne informacje techniczne
  • Minimalne wymagania sprzętowe:
    • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
    • Pamięć operacyjna: 512MB
    • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
    • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
    • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
    • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  • Minimalne wymagania oprogramowania:
    • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
    • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
    • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
    • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
  • Informacja o formatach plików:
    • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
    • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
    • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
    • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
  • Rodzaje zabezpieczeń plików:
    • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
    • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
    Więcej informacji o publikacjach elektronicznych
Wstęp	7

Rozdział 1. Pojęcie i statystyczna ocena ryzyka rynkowego	13
1.1.	Ryzyko rynkowe i jego rodzaje	14
1.1.1.	Wprowadzenie pojęcia ryzyka rynkowego	14
1.1.2.	Rodzaje ryzyka rynkowego	16
1.1.3.	Metody kwantyfikacji ryzyka	19
1.2.	Miara VaR	20
1.2.1.	Wprowadzenie pojęcia VaR	20
1.2.2.	Kryteria oceny modeli VaR	23
1.3.	Koherentne miary ryzyka rynkowego	26
1.3.1.	Aksjomatyczna definicja ryzyka	26
1.3.2.	Wprowadzenie pojęcia ES i innych miar koherentnych	30
1.3.3.	Kryteria oceny modelu ES	35

Rozdział 2. Testy wartości zagrożonej (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES)	39
2.1.	Testy VaR oparte na procesach Bernoulliego i Markowa	41
2.1.1.	Klasyczne testy bezwarunkowego rozkładu wyjątków VaR	41
2.1.2.	Modyfikacje podejścia do testowania bezwarunkowego rozkładu wyjątków VaR	43
2.1.3.	Testy warunkowego rozkładu wyjątków VaR	45
2.2.	Testy oparte na procesie odległości wyjątków VaR	53
2.2.1.	Testy braku pamięci	53
2.2.2.	Testy parametrów regresji z rozkładem wykładniczym	56
2.3.	Testy bazujące na gęstości rozkładów	57
2.3.1.	Testy zgodności	57
2.3.2.	Testy ilorazu wiarygodności	59
2.3.3.	Testy gęstości spektralnej	61
2.4.	Wielowymiarowe testy VaR	66
2.4.1.	Test Ljunga-Boxa dla wielu poziomów VaR	66
2.4.2.	Propozycja zastosowania wielowymiarowego testu macierzy korelacji	70
2.5.	Testy ES	73
2.5.1.	Testy parametryczne	73
2.5.2.	Testy nieparametryczne	79

Rozdział 3. Ocena własności statystycznych testów wartości zagrożonej (VaR)
i oczekiwanego niedoboru (ES)	85
3.1.	Projektowanie eksperymentów do oceny rozmiaru	87
3.1.1.	Eksperymenty oparte na procesie Bernoulliego	87
3.1.2.	Zastosowanie metody Monte Carlo do uzyskania testu dokładnego .	88
3.2.	Projektowanie eksperymentów do oceny mocy	90
3.2.1.	Eksperymenty wykorzystujące proces GARCH	90
3.2.2.	Propozycja eksperymentu opartego na procesie BGAR	93
3.2.3.	Propozycja eksperymentu opartego na procesie BGMA	95
3.2.4.	Propozycja eksperymentu opartego na procesie Markowa	95
3.3.	Wyniki symulacyjnej oceny rozmiaru i mocy testów VaR	96
3.3.1.	Ocena rozmiaru testów VaR	96
3.3.2.	Ocena mocy testów VaR	110
3.3.3.	Wybór optymalnych testów VaR	127
3.4.	Wyniki symulacyjnej oceny rozmiaru i mocy testów ES	129
3.4.1.	Ocena rozmiaru testów ES	129
3.4.2.	Ocena mocy testów ES	132
3.4.3.	Wybór optymalnych testów ES	136

Rozdział 4. Weryfikacja modeli ryzyka na przykładzie szeregów empirycznych	139
4.1. Opis badania empirycznego	140
4.1.1.	Opisowa analiza szeregów czasowych	140
4.1.2.	Zastosowane metody wnioskowania statystycznego	147
4.2.	Wyniki badania empirycznego dla rynku finansowego	153
4.2.1.	Ocena modeli VaR i ES dla indeksu WIG20	153
4.2.2.	Ocena modeli VaR i ES dla indeksu S &P500	158
4.3.	Wyniki badania empirycznego dla rynku towarowego	163
4.3.1.	Ocena modeli VaR i ES dla indeksu Gold Bullion LBM	163
4.3.2.	Ocena modeli VaR i ES dla indeksu S&P GSCI Wheat	167

Podsumowanie	173

Inni Klienci oglądali również

30,59 zł 33,99 zł
Do koszyka

Córka Szklarki, t. II /seria Blask Corredo/

Córka Szklarki, dwunastoletnia Mori ma niezwykłe zdolności - wie rzeczy, których nigdy się nie uczyła, widzi emocje innych ludzi w postaci kolorowych poświat, może przenosić przedmioty siłą woli. Nie potrafi jednak nawiązać porozumienia a...
26,64 zł 29,60 zł
Do koszyka

Roar

1. tom cyklu ŁOWCY BURZ Aurora, jako jedyna dziedziczka królewskiego rodu Stormlingów, od dziecka jest przygotowywana do roli potężnej królowej. Inteligentna, odważna i uczciwa, nie ma jednak w sobie magii niezbędnej, by chronić kr...
27,64 zł 29,90 zł
Do koszyka

Ryzyk-fizyk czyli sens niepoważnych eksperymentów naukowych

Jeśli sądzisz, że fizycy podchodzą do wszystkiego z powagą i zamknięci w sterylnych laboratoriach wyko-nują wyłącznie doświadczenia, które mają rozwiązać największe zagadki ludzko¬ści, to… jesteś w grubym błędzie! Autor tej książki do...
71,10 zł 79,00 zł
Do koszyka

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu

Chcesz zapewnić ciągłość działania swojej firmie – naucz się zarządzać ryzykiem operacyjnym Ryzyko operacyjne jest obecnie nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie nim wymaga nowego podejścia, uwzględniającego j...
26,10 zł 29,00 zł
Do koszyka

Stres w miejscu pracy – ocena ryzyka zawodowego pod względem czynników psychospołecznych krok po kroku

Dzięki informacjom zawartym w tym tekście: Zidentyfikujesz źródła stresu w swojej firmie; Dowiesz się, jakie są przyczyny, objawy i skutki stresu; Przeprowadzisz ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pod kątem stresu; Poznasz możliwe do ...
10,00 zł
Do koszyka

Subiektywna ocena inwestycji giełdowych – ujęcie ilościowe

Jednym z głównych założeń normatywnej teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka jest racjonalność decydenta, który na podstawie dostępnych informacji potrafi ocenić przyszłe wyniki decyzji oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Rac...

Recenzje

Dodaj recenzję
Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!
 
Uwaga: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowaniaserwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze. W programie służącym do obsługi Internetumożna zmienić ustawienia dotyczące cookies Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.