0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

(eBook)
0.00  (0 ocen)
 Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły
  • Druk: Toruń, 2014

  • Autor: Marcin Fałdziński

  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  • Formaty:
    PDF (Watermark)
    Watermark
    Znak wodny czyli Watermark to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.

Zwiń szczegóły
Produkt niedostępny
Dodaj do schowka

Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.

  • Kategorie:
    1. Ebooki i Audiobooki »
    2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
  • Język wydania: polski
  • ISBN: 978-83-231-3184-7
  • Liczba stron: 164
  • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
    Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.
    Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
    Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
  • Ważne informacje techniczne
  • Minimalne wymagania sprzętowe:
    • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
    • Pamięć operacyjna: 512MB
    • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
    • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
    • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
    • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  • Minimalne wymagania oprogramowania:
    • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
    • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
    • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
    • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
  • Informacja o formatach plików:
    • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
    • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
    • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
    • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
  • Rodzaje zabezpieczeń plików:
    • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
    • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
    Więcej informacji o publikacjach elektronicznych
Wstęp / 71. Podstawy teorii wartości ekstremalnych / 11
1.1. Grube ogony i ekstrema w finansowych szeregach czasowych / 11
1.2. Pochodzenie i rozwój historyczny teorii wartości ekstremalnych / 19
1.3. Teoria regularnie zmieniających się funkcji / 21
1.4. Twierdzenie graniczne dla ekstremów i jego konsekwencje / 23
1.5. Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych / 272. Metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.1. Nieparametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.2. Analiza własności estymatorów nieparametrycznych na podstawie badań symulacyjnych / 53
2.3. Parametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych (EVT) / 63
2.3.1. Metoda bloków / 63
2.3.2. Poziom zwrotu i indeks ekstremalny / 64
2.3.3. Metoda przekroczeń powyżej progu / 803. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej / 84
3.1. Miary ryzyka w teorii wartości ekstremalnych / 84                                        
3.2. Modele zmienności z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych / 95
3.3. Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV / 105
3.4. Prawdopodobna maksymalna strata / 110Zakończenie / 115
Literatura / 118
Załączniki / 127
A.1. Załącznik / 127
A.2. Załącznik / 132
A.3. Załącznik / 137
A.4. Załącznik / 141
A.5. Załącznik / 143
Spis rysunków / 159
Spis tabel / 161

Inni Klienci oglądali również

24,20 zł
Do koszyka

Noni. Polinezyjski sekret zdrowia

Uzdrawiające właściwości noni, czyli morwy indyjskiej, są znane Polinezyjczykom od stuleci. Czas, abyś i Ty z nich skorzystał. Autorka przedstawia niesamowite walory lecznicze noni i produkowanego z niego soku. Jego spożywanie zalecane jest przy chorob...
38,70 zł 43,00 zł
Do koszyka

Rynek finansowy w badaniach ilościowych

Książka wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom, związanym z poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie badania - zarówno polityki gospo­darczej, jak i wybranych aspektów struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku finansowego....
19,80 zł 22,00 zł
Do koszyka

Estymacja wartości przeciętnej uwzględniająca koszt pozyskania danych

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, po wprowadzeniu podstawowych pojęć estymacji punktowej jest rozważany problem niejednorodności kosztów badania jednostek i jej wpływu na łączny koszt zbadania próby. Do...
17,91 zł 19,90 zł
Do koszyka

Kalendarium i zmiany terminów budżetowo-finansowych .Tarcza antykryzysowa.Samorząd i administracja

Bardzo przejrzyste zestawienie wszelkich zmian, jakie nastąpiły wskutek uchwalenia tarczy antykryzysowej. Tabelaryczne zestawienie wszystkich terminów, o których należy pamiętać, sporządzając sprawozdania finansowe z zakresu budżetu pańs...
44,10 zł 49,00 zł
Do koszyka

Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych

Książka jest drugą publikacją przygotowaną w ramach projektu badawczego pt. Sektor publiczny w układzie lokalnym. O ile poprzednia (Samorząd lokal­ny - dobro publiczne, Kleer 2008) kładła większy nacisk na zagadnienia teoretyczne, to zadaniem obecn...
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka

Prawo spadkowe. Teoria. Orzecznictwo. Kazusy

Omówienie instytucji prawa spadkowego wzbogacone zostało przede wszystkim analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Treści zawarte w książce zostały przedstawione w sposób, któ...

Recenzje

Dodaj recenzję
Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!