Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-63804-09-1
• ISBN druku: 978-83-63804-08-4
• Liczba stron: 104
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wstęp 7
1. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego 9
1.1. Istota i pojęcie rynku kapitałowego 9
1.2. Instrumenty finansowe polskiego rynku kapitałowego 10
1.3. Charakterystyki wybranych indeksów 11
1.4. Dobór przedmiotu badań 14
1.5. Systemy notowań badanych spółek 15
1.6. Hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym 18
2. Rozkłady stóp zwrotu 30
2.1. Stopa zwrotu obarczona ryzykiem wartości bieżącej 30
2.2. Wybrane rozkłady nieskończenie podzielne 32
2.2.1. Rozkład normalny (Gaussa) 33
2.2.2. Rozkład t-Studenta 34
2.2.3. Rozkłady ?-stabilne 35
2.2.4. Uogólniony odwrotny rozkład gaussowski (GIG) 40
2.2.5. Uogólniony rozkład hiperboliczny (GH) 40
2.2.6. Rozkład hiperboliczny 42
2.2.7. Normalny odwrotny rozkład gaussowski (NIG) 44
2.2.8. Uogólniony hiperboliczny skośny rozkład t-Studenta (GH t-Studenta) 46
2.2.9. Uogólniony rozkład błędu (GED) 48
2.3. Zastosowane testy statystyczne 50
2.3.1. Test zgodności Kołmogorowa 50
2.3.2. Test zgodności Kołmogorowa–Lillieforsa 52
2.3.3. Test zgodności Andersona–Darlinga 53
2.3.4. Wyznaczanie p-wartości – bootstrap parametryczny 55
2.4. Badania rozkładów stóp zwrotu 57
2.5. Badania rozkładu stóp notowanych na rynku polskim 64
3. Charakterystyka badanych stóp zwrotu 69
3.1. Opis analizowanych szeregów stóp zwrotu 69
3.2. Statystyki opisowe analizowanych stóp zwrotu 70
3.3. Weryfikacja hipotez o normalności rozkładu stóp zwrotu 76
4. Aproksymacja rozkładów badanych stóp zwrotu 78
4.1. Estymacja parametrów rozkładów normatywnych 79
4.2. Weryfikacja zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym 79
4.3. Ocena aproksymacji rozkładów empirycznych przez rozkłady normatywne 85
4.4. Rozmyty dopuszczalny rozkład normatywny 88
Podsumowanie 90
Bibliografia 93