Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-231-3436-7
• ISBN druku: 978-83-231-3436-7
• Liczba stron: 564
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wstęp / 7
1. Nieliniowość w teorii i praktyce ekonomicznej / 21
1.1. Modele nieliniowe w ekonomii i ekonometrii / 22
1.2. Geneza modelowania nieliniowego w ekonomii / 33
1.3. Obszary identyfikacji nieliniowości we współczesnej ekonometrii / 42
2. Nieparametryczne wnioskowanie statystyczne / 58
2.1. Statystyki nieparametryczne / 59
2.2. Estymacja nieparametryczna / 61
2.2.1. Istota estymacji nieparametrycznej / 61
2.2.2. Estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa / 64
2.2.3. Estymacja dystrybuanty / 71
2.2.4. Estymacja parametrów rozkładu / 75
2.3. Regresja nieparametryczna / 87
2.3.1. Nieparametryczne modele regresji / 87
2.3.2. Estymacja modeli regresji nieparametrycznej / 89
2.3.3. Nieparametryczne autoregresyjne modele szeregów czasowych / 96
2.3.4. Nieparametryczna estymacja parametrycznych modeli regresji / 99
2.4. Nieparametryczna weryfikacja hipotez statystycznych / 103
2.4.1. Nieparametryczność testu statystycznego / 103
2.4.2. Testy bootstrapowe i permutacyjne / 106
2.4.3. Przykłady testów nieparametrycznych / 111
3. Modelowanie nieliniowych szeregów czasowych / 117
3.1. Nieliniowe procesy stochastyczne / 119
3.2. Nieliniowe modele ekonometryczne / 133
3.3. Nieliniowe systemy dynamiczne / 141
3.3.1. Istota i własności nieliniowych systemów dynamicznych / 141
3.3.2. Chaotyczne systemy dynamiczne / 152
3.3.3. Teoria chaosu w ekonomii / 163
3.4. Filtracja szeregów czasowych / 167
4. Nieparametryczna analiza zależności między szeregami czasowymi / 191
4.1. Miary zależności / 193
4.2. Funkcje powiązań / 212
4.3. Przyczynowość w sensie Grangera / 231
4.4. Kointegracja nieliniowa / 246
4.5. Wyniki testowania nieliniowości w relacjach między wybranymi szeregami czasowymi / 249
4.5.1. Analiza symulacyjna / 249
4.5.2. Analiza finansowych i ekonomicznych szeregów czasowych / 255
5. Nieparametryczna identyfikacja nieliniowych szeregów czasowych / 329
5.1. Ogólna charakterystyka testów nieliniowości / 331
5.2. Testy oparte na całce korelacyjnej / 338
5.3. Testy istotności entropijnych miar zależności / 347
5.4. Testy bispektrum i bikowariancji / 352
5.5. Testy kwadratów obserwacji / 364
5.6. Testy jądrowe / 366
5.7. Testy determinizmu / 373
5.8. Metody detekcji dynamiki chaotycznej / 379
5.9. Symulacyjna analiza rozmiaru i mocy wybranych testów nieliniowości / 385
5.10. Testowanie nieliniowości w dynamice finansowych i ekonomicznych szeregów czasowych / 392
Zakończenie / 432
Dodatek D1. Przykłady chaotycznych systemów dynamicznych / 435
Dodatek D2. Wyniki testowania istotności wybranych miar zależności między szeregami generowanymi / 437
Dodatek D3. Wyniki zastosowania testów nieliniowej przyczynowości do szeregów generowanych / 454
Dodatek D4. Małopróbkowe własności testów statystycznych / 478
Dodatek D5. Wartości wskaźnika poziomu redukcji szumu NRL2 dla analizowanych szeregów empirycznych / 515
Literatura / 519