Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-231-2899-1
• Liczba stron: 234
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wstęp / 1
Rozdział I. Wprowadzenie / 5
 Wybrane problemy analizy procesów finansowych / 5
 Zmienność parametrów strukturalnych     / 17
 Podstawowe definicje i pojęcia     / 21

Rozdział II. Klasa modeli RCA / 25
2.1. Modele autoregresyjne z losowymi parametrami / 25
2.2. Losowość parametru autoregresyjnego w modelu ARMA(1,1) / 35
2.3. Składniki losowe typu GARCH w modelach Sign RCA(1)  / 40

Rozdział III. Wybrane modele wariancji warunkowej z losowym parametrem / 53
3.1. Klasyczne modele GARCH / 54
3.2. Propozycja Fornari i Mele / 58
3.3. Modele RC-GARCH     / 63
3.4. Modele RC-GARCH z funkcją znaku     / 65

Rozdział IV. Estymacja parametrów modeli i prognozowanie / 69
4.1. Estymacja / 69
4.2. Prognozowanie warunkowej średniej i warunkowej wariancji  / 74
4.2.1. Predykatory / 74
4.2.2. Mierniki rzędu dokładności prognoz / 76
4.3. Eksperyment symulacyjny / 82

Rozdział V. Modele Sign RCA-GARCH wybranych procesów finansowych / 89
5.1. Analiza wartości indeksów i cen akcji spółek notowanych na GPW / 89
5.1.1. Identyfikacja modeli  / 93
5.1.2. Weryfikacja prognoz wartości średniej  / 106
5.1.3. Weryfikacja prognoz zmienności  / 110
5.2. Analiza kursów walut / 114
5.3. Prognozowanie inflacji / 118

Rozdział VI. Modele Sign RCA-GARCH w pomiarze ryzyka rynkowego / 127
6.1. Wybrane miary zagrożenia / 127
6.1.1. Estymacja i weryfikacja VaR i ES / 131
6.1.2. Wybrane miary zagrożenia w analizie empirycznej / 137
6.2. Wycena opcji i pomiar wrażliwości / 153
6.2.1. Wycena opcji / 158
6.2.2. Modele Sign RCA-GARCH a wycena opcji / 162
6.2.3. Analiza opcji na indeks WIG20 / 165

Zakończenie / 177
Dodatek A / 181
Dodatek B / 187
Literatura / 211
Summary / 225